时间:Tue Jun 20 15:02:31 CST 2017 浏览次数:301次 发布人:缪欣
6月19日,豆粕期货合约下午大幅拉升,尾盘略有回落,其中豆粕1709收盘报收于2709元/吨,较前一交易日上涨22元/吨,涨幅0.82%,持仓减少37172手至248.5万手,成交增加17.8万手至155.8万手,成交在持仓量减少的情况下继续放量。
豆粕1709合约看涨期权总成交量增加3520手至16934手,看跌期权增加886手至13606手,看涨期权成交大幅放量。成交量PCR由0.94回落至0.80,受今日行情影响,市场短期看涨情绪抬升。看涨期权持仓量增加230手至76182手,看跌期权持仓量增加6手至47976手。持仓量PCR继续在0.63附近震荡,中长期市场仍维持看跌。
豆粕1709合约平值看跌期权隐含波动率继续维持在较高水平。今日波动率曲线更加陡峭,虚值看跌期权的隐含波动率较平值差距缩小,实值看跌期权的隐含波动率较平值差距拉大,从波动率曲线角度看,市场短期看跌。